Karen Option Handel

Eine Zusammenfassung von Karen, der Super Trader Option Verkauf Strategie im Jahr 2013 Vor mehr als einem Jahr war ich von den Interviews auf Karen, der Supertrader fasziniert und gab einen Überblick über ihre Strategie im Video diskutiert. Seitdem gab es viele Leserkommentare. So studierte ich die Portfolio-Marge, die sie verwendet, um hohe Rendite auf Marge zu erreichen, und schrieb ein paar andere Beiträge im Zusammenhang mit der Strategie. Außerdem habe ich auch angefangen, an der Karens-Strategie zu arbeiten und eine Karen-Studiengruppe zu gründen. Am 11. Februar 2014 wurde Karen von Tasty Trade erneut interviewt, um eine Aktualisierung ihres Handels im Jahr 2013 und einige ihrer allgemeinen Handelsrichtlinien zur Verfügung zu stellen. Hier, Id gerne mein Verständnis aus dem Interview auf diese nackte Option verkaufen Strategie zu teilen. Bitte beachten Sie, dass Karen ihre Strategie nach Marktkonditionen wie der Volatilität VIX anpasst. Sie empfohlen Trader zu kommen mit Strategien, die für sich selbst arbeiten. 2013 Fondsperformance amp Ziel Zwei Fonds in Höhe von insgesamt 196 Mio. USD, Jahresrendite nach Aufwand 27, 24 (über 50 Mio. USD Gewinn) Keine Verluste für 2013 (13 Monate, inkl. Jan 2014) Schließen Sie jeden Monat. Keine Ausrollen auf den nächsten Monat, geschlossen aktuellen Monats-Positionen. Ziel ist es, die SPX-Gewinne zumindest jährlich zu schlagen (aber es wurden keine Einzelheiten darüber diskutiert, welche Regeln verwendet wurden, um SPX zu sichern) Strategie des Verkaufs von Naked Options Eine Strategie, die auf Theta (Zeitzerfall) und Volatilität ankommt, kann je nach Marktentwicklung geändert werden Und Volatilität Sell Anrufe oder Puts unabhängig verkaufen Nie verkaufen Optionen als Spreads (dh erwürgt) Verkaufen mehr Puts je nach Markttrends 2013, maxed auf der Put-Seite zu verkaufen doppelt so viele Puts wie Anrufe verkaufen Anrufe mit größeren Risiken wie der Markt nicht abstürzen Up Im Jahr 2013 blieb Licht auf Call-Seite, um Anrufe mit kürzerer Zeit zu verkaufen Das variable Verhältnis von Put-to-Call-Kontraktgrößen erlaubt die Strategie, sich an den Markttrend anzupassen Im Jahr 2013 hielt das 2: 1-Put-Call-Verhältnis das Portfolio Delta aus Negativ Die meisten Premium-Selling-Option Portfolio haben negative Delta (aber nicht Karens) Traded SPX Optionen vor allem, verwendet Optionen von SPX e-Mini Futures ES manchmal Hauptgrund nicht Trading SPY ist Provisionsaufwand, plus Steuervorteil 1256. Keine Probleme mit SPX Option Liquidität Kann Potenziell zu RUT gehen, wenn die Notwendigkeit andere Positionen auf Disziplin angewiesen, um zu vermeiden, einzelne Aktien, obwohl sie eine hohe Volatilität haben Option Strike Price Selection Verkaufen weit out-of-the-money, hohe Wahrscheinlichkeit Optionen je nach Marktvolatilität In 2011 amp 2012, wenn Volatilität (VIX gt 15), verkauft Puts mit 2 SD (5 ITM Probability) Im Jahr 2013, wenn die Volatilität niedrig war (VIX um 11 bis 13), verkaufte Puts mit 1 SD (15 ITM Probability) auf 1,5 SD (7 ITM Probability) Anrufe mit 10 ITM Wahrscheinlichkeit Option Zyklus Auswahl 14 Tage bis zum Verfall für Anrufe im Allgemeinen für 2013 56 Tage bis zum Verfall für Anrufe, wenn Preis projiziert werden kann und gute Prämie kann aus weit über dem geplanten Preis erhalten Verwenden Sie Trend-Analyse einschließlich 2 SD Bollinger Bands , Widerstand und FIB Retracements 56 Tage bis zum Verfall für Putze Trade Entry (Immer legging in Trades) Anrufe verkaufen, wenn der Markt steigt Sell verkauft, wenn der Markt fällt Im Jahr 2013 verkauft mehr Puts, wenn VIX gesprungen Trades sind in mehreren Tagen um vorbestimmte Option Verfalltage eingegeben Aktivieren Sie Gewinne und Risiken aus dem Tisch Für Optionen (Put) ab etwa 56 DTE Schließen Positionen, wenn Gewinne erreichen 50 innerhalb von 1 st 16 Tage Lassen Sie Positionen auf nach der 40 DTE Nachbarschaft, wenn sie noch nicht geschlossen sind, so dass sie wertlos verlässt Für Optionen (Anrufe) ab 14 Tagen Schließen Sie Positionen, wenn Gewinne 20 bis 30 oder sogar besser 50 in ein paar Tagen erreichen Wenn der Preis weiter steigt mit 1 Woche für Anrufoptionen, dann nehmen Sie die Anrufe weg und verschieben Sie sie zur nächsten Woche, während Putze On Nach einigen Punkt der Zeit, kann aufhören, Gewinne zurückzuziehen, da ein eingebauter Gewinn bereits realisiert wird. Verlassen Sie die verbleibenden Positionen des aktuellen Monats alleine und beginnen Sie am nächsten Monat zu arbeiten. Wenn die ITM-Wahrscheinlichkeit kleiner als 30 ist, ist keine Einstellung erforderlich. Wenn der Preis sinkt und ITM prob 30 (eine beliebige Zahl) oder größer für Put mit vielen Tagen übrig bleibt (gt 30 Tag) Passen Sie die Position, indem Sie es aus und verkaufen andere weit OTM setzt etwa 20 ITM prob vorsichtig Einige Puts können verkauft werden 10 Punkte niedriger in ITM proba und andere verkauften 15 Punkte niedriger in ITM prob Es kann zu einer weiteren Woche für puts (nicht einen weiteren Monat) versetzt werden Versuchen Sie es in der aktuellen Woche zu beheben, wenn möglich Es kann ein oder ein paar Dollar zu verlieren versuchen, zu machen Up den Verlust entweder durch den Verkauf von mehr Put-oder Call-Verträge Wird bestehende Anrufe als Wert senken und lassen sie auslaufen wertlos Verwenden Sie nicht vorhandene Anrufe als Anpassungen der Verluste auf die Puts vermeidet es Risiken durch plötzliche Marktrichtungsumkehrungen Don8217t haben keine Option ITM Money and Risk Management Der wichtigste Teil des Trading-Spiels Verwenden Sie Portfolio-Marge und weitere Stress-Test-Potenzial verliert Unbegrenztes Risiko in der Theorie Verwenden Sie TOS Analyzer Registerkarte für Risikobewertungen Die tägliche Portfolio PampL-Zahlen abgeleitet bei 10 bis und 12 down des Marktpreises müssen Netto-Liquidationswert im Normalfall nicht überschreiten Portfolio PampL Verluste zum Crashpreis dürfen net liq nicht überschreiten Im Jahr 2013 wird der Crashpreis (aktueller Preis 8211 100) x 88 Das zusätzliche Kissen wird aufgrund der geringen Volatilität (11, 12 bis 14) hinzugefügt (Aktueller Preis 8211 2 00) x 88 Weniger Kissen aufgrund höherer Volatilität Risikomanagement bei diesem Crashpunkt unter der Annahme, dass das Portfolio bereits erhebliche Verluste erlitten hat Wenn die Netto-Liquidität aufgrund ungünstiger Marktbedingungen sinkt, gehen die nicht realisierten Positionen verloren Aber sie gelten als sicher, wenn sie nicht Anpassungspunkte erreicht haben Im schlimmsten Fällen können einige niedrig bewertete Puts oder Anrufe kaufen, um den Stoß von Marktverschiebung auszugleichen Aber das ist nicht sehr oft Don8217t Pflege oder Angst, solange die Positionen sicher sind Nicht Über-verwalten Positionen Psychologie und Mindset Kontrolle der Emotionen von Angst und Habgier Trust Statistiken und hohe Wahrscheinlichkeit (Use 2 SD für 95 Erfolgsquoten) Verwenden Sie strukturierte Methode und verwalten Positionen gut Erfordern ein hohes Maß an Vertrauen und wiederholbare Erfolge für eine lange Zeit . 7 Mitglieder: 6 Trader und 1 Controller Ermutigen Sie andere Trader zur Einrichtung von Trading-Team für zusätzliche Ideen Abgesehen davon, können Sie immer Delta als Annäherung der Wahrscheinlichkeit ein Streik wird auslaufen ITM. Trotz der diskreten Berechnung haben alle Plattformen Denken oder Schwimmen, Option Vue, Options-Monster, IB usw. alle subtile Schwankungen der Delta-Berechnungen aufgrund der Smile-Approximation, der individuellen Strike IV-Berechnung, der verwendeten Modelle, der Glättung usw. Die Wahrscheinlichkeit der Berührung durch Verwendung von 2delta. Vielen Dank für Ihre Einsicht hier. Charles Hallo. Ich bin neu in diesem Board, wollte aber einige Kommentare posten. Mein Hintergrund, Optionen Erfahrung und Optionen Trading-Strategie sind sehr ähnlich zu Karen8217s. Ein Unterschied zwischen uns ist, dass ich Handel in einer IRA so schräg Einsatz von Margin und muss Kredit breitet sich nicht nackt, unhedged Positionen. Hier sind einige Probleme, die ich in 8211 ausgeführt habe. Ich traf die Rut, nicht Spx. Für einen kleinen Einzelhändler ist die Spx-Liquidität schlecht. Spreads sind sehr breit und 4-5 Delta täglichen Handelsvolumen ist sehr klein, so dass ich in der Regel Preise lt mark. Auch sind die Preise in 0,05 Inkrementen und wenn 20-breite Spread eine 0,50-Marke hat, muss ich auf den Preis auf 0,45 oder sogar 0,40 Höhle haben. Rut Preisgestaltung ist in 0,01 und ich kann in der Regel durch das Kommen in ein paar Cent gefüllt, nicht 0,05 - 0,10. 2. Ein großes Problem habe ich mit ihrer Strategie zu verkaufen 5 Delta und nicht Anpassung bis 30 Delta. Ich habe durch tatsächlichen Handel und Backtesting gefunden, dass ein 5 Delta-Spread für sagen 0,50 mit 55 Tagen zu exp verkauft wird eine 4,00 Verbreitung sehr schnell, wenn die mkt dagegen geht. Um diese ursprüngliche 0,50 zu erfassen, müssen Sie im Handel kaufen (realisieren einen riesigen Verlust) und erhöhen Sie dann die Größe Ihrer rolldown um 8x 8211 wow, dass8217s viel auf der Linie Wenn die mkt weiterhin gegen Sie zu gehen, die Drawdownrisk kann astronomical8230too viel für mich. 3. Ich benutze Bollinger Bands auf 30 Tage und 2.4sd eingestellt, breiter als Karen, die kleine Bewegungen eliminiert, sondern bietet mehr Sicherheit. Ich verkaufe nur Call Spreads auf Up Pausen, nicht nach unten, weil die mkt tendenziell abstürzen, nicht auf. 4. Ich don8217t nach dem Zufall verkaufen Puts in einem sinkenden mkt und ruft in einem steigenden mkt. Ich habe eine Reihe von 6 Indikatoren, die ich durch TOS getestet haben, die mir Signale auf, wenn zu verkaufen. Nicht perfekt, aber sehr gut. Ich don8217t verwenden fibs, weil ich nicht bequem mit ihnen bin. 5. Mein Roic ist etwa 1.5Monate, obwohl die monatlichen Bereich von -2 - 10. Bottom line 8211 Ich vermute, es gibt mehr zu ihrer spezifischen Strategie als sie erwähnt, vor allem einige immaterielle Gefühl für mkt Richtung. Unabhängig davon, ihre Strategie arbeitet für sie aber doesn8217t Arbeit für mich. Btw, ich post viele meiner Tradescomments Indikator Lesungen auf dem TOS Mytrade Board, Username 8220ironcondorz8221. Vielen Dank für Ihre tollen Kommentare, ironcondorz. Ich erinnere mich, lesen Sie Ihre mytrade Beiträge vor. Ich genoss sie. Karen erklärte in ihren Interviews, dass sie gerade die Generalisierung der Generalisierung ihrer Strategie gab. Ich glaube, sie hat ihr volles System nicht offenbart. Wenn Sie an mehr geheizten Diskussionen über die Strategie interessiert sind, treten Sie bitte anderen 240 Händlern in unserer Studiengruppe auf Yahoo: groups. yahooneogroupssupertraderkarenstudyinfo Dank CharlesKaren Der Supertrader Die 4 videos oben sind von einem vergangenen tastytrade Gast, Karen Bruton. Weve werden bewußt, daß sie und ihre Firma zurzeit unter SEC Untersuchung für ihre Buchhaltung und Reportingpraxis sind. Karen ist nicht mit tastytrade in irgendeiner Weise als vorhergehende Gast auf unserem Programm, zuletzt erschien auf dem Netzwerk im Jahr 2014 verbunden. Wir bei tastytrade glauben an eine vollständige und transparente Offenlegung von Geld-Manager und wir weiterhin für den Einzelhandel Handel befürworten Gemeinschaft. KAREN DER EINFACHE TRADER - Geschichte Vor Karen wurde Karen The Supertrader genannt, war sie CFO für eine kleine Firma. Sie erwägt die Eröffnung eines Bagel-Shop mit einem Freund, dann wurde eingeladen, ein Options-Trading-Seminar zu besuchen. Im Jahr 2002 beschloss sie, das Geld in eine Option Ausbildung Klasse investieren und begann den Handel mit 10.000 USD. Der Rest ist Geschichte. Zunächst analysierte Karen mit ihren Buchhaltungsgrundlagen die Grundlagen öffentlicher Kapitalgesellschaften für ihre Anlageentscheidungen. Doch in den nächsten 5 Jahren gab sie grundlegende Analyse und tauchte in technische Analyse. Sie begann das Studium Charts und versucht verschiedene Arten von Optionen-Trading-Strategien, während weiterhin ihre Arbeit als CFO Tag zu arbeiten. Im Jahr 2007 kandidierte Karen The Supertrader von ihrer Firma und beschloss, mit Optionen für Vollzeit zu beginnen. Sie entschied, 100.000 in ein Brokerage-Konto bei thinkorswim von einem Sparkonto, das bei Merrill Lynch verwaltet wurde, zu transferieren, das ihr kaum Geld über zehn Jahre zurückversetzte. Karen begann zu schätzen die quantitative Analyse, dass die thinkorswim Plattform angeboten und begann die Einbeziehung der statistischen Wahrscheinlichkeiten in ihre Anlagestrategien. In ihrem ersten Jahr, nachdem sie so, machte sie 50.000 in Gewinnen mit Options-Strategien wie Iron Condors und Credit Spreads. Im Jahr 2008 migriert Karen von Handelsoptionen in einzelnen Aktien zu Handels-Indizes, aber immer Prämie verkaufen. Ihr Motto wurde, Sobald ich Premium sammeln, möchte ich nicht, dass Geld zurück zu geben. KAREN DER SUPERTRADER - Strategien Die Haupthandelsstrategien von Karens konzentrieren sich ausschließlich auf den Verkauf von Prämien und die Verwendung von Bollinger-Bändern, um die Standardabweichungen in grafischer Form zu sehen und lieber auf Trades außerhalb von zwei Standardabweichungen zu aktuellen Preisen zu setzen. Sie pflegte, so viel wie 30 Aktien zu einem Zeitpunkt zu handeln, aber wurde ständig durch die Einkommensansagen der Aktiengesellschaften verbrannt, die sie in ihrem Portfolio hielt. Karen überarbeitete ihre Strategie zu konzentrieren sich auf den Verkauf von breiten Index erwürgt in SPX, RUT und NDX. Heute handelt es sich vorwiegend um den SampP 500 Index (SPX), der neben den Steuervorteilen Provisionsoptimierung, Liquidität und Größe im Gegensatz zu SPY hat, was sie für zu teuer bezahlt. Karen Der Supertrader verkauft Aufträge bei 56 DTE (Days To Expiration) und hält den Handel für ein paar Wochen oder manchmal nur ein paar Tage. Sie nimmt dann den vorderen Monat weg und verkauft den rückseitigen Monat, wieder an ungefähr 56 DTE. Etwa 40 Tage, wenn die Optionen scheinen sicher, verlässt sie den vorderen Monat an, aber mehr als oft nicht sie zieht ihre Ausgangsposition 10 bis 25 Tage später. Zum Beispiel, bis zum 30. Oktober schließt sie aus den meisten ihrer November-Positionen und hat bereits Positionen im Dezember geöffnet. Wenn die Volatilität hoch ist, Karen Der Supertrader handelt ständig, verkauft und sammelt Prämie. Wenn die Volatilität niedrig ist, lässt sie oft ihre vorderen Monatspositionen wertlos laufen. Für sie ist eine gute Volatilität, wenn die VIX zwischen 18 und 20 ist. Karen leitet auch Positionen aus, die Positionen bei verschiedenen Ausatmungen öffnen, und immer versuchen, Anrufe zu verkaufen und Puts 95 OTM (Out of the Money) oder zwei Standardabweichungen weg zu verkaufen. Karen Der Supertrader schaut immer auf den Markt, als wäre er bereits auf 100 bis 200 Punkte gefallen und zieht dann 12 weitere davon ab. Zum Beispiel, wenn die SPX wurde 1.450, Karen Der Supertrader kann subtrahieren 100 Punkte auf 1.350 dann multipliziert, dass durch 0.88 (12), was ihr einen Preis von 1.188. Karen würde dann aktiv in diesem Bereich Handel. Karen verkauft Anrufe, wenn auch viel seltener, als sie Puts verkauft. Sie auch Beine in jede Seite des Marktes, anstatt das Tragen als erwürgt. Als Gegenteil in ihrem Trading-Stil, Karen verkauft Anrufe auf up bewegt und Puts auf nach unten bewegt. Meistens verkauft Karen der Supertrader mehr Puts als Anrufe. Ein weiteres Risiko Metrik Karen Der Supertrader nutzt die Analyse tab auf der thinkorswim-Plattform unter Verwendung der Parameter von 10 bis und 12 unten, um zu sehen, wie ihre Nettoliquidation würde aussehen, wenn der Markt in einer dieser Richtungen zu bewegen. Karens Ziel ist zu verhindern, dass ihre Trades gehen ITM (In The Money). Wenn eine Position bewegt sich in der Nähe von 30 ITM (In The Money) sie eine Anpassung durch Verschieben ihrer Positionen nach oben oder unten, wenn die zugrunde liegenden Treffer, die Ebene. Sie könnte mehr Optionen auf der nicht getesteten Seite zu verkaufen, um die Kosten für die Bewegung der Position zu decken, aber sie sieht auch auf die Möglichkeit, Entscheidungen darüber, ob zu schließen oder rollen einen Handel links. Karen Der Supertrader lässt selten offene Positionen in den Optionen des vorderen Monats, aber kann tun, wenn sie fast wertlos sind. Karen Der Supertrader verpflichtet rund 50 ihrer Hauptstadt, aber manchmal wird sie so hoch gehen wie eine 70 Kapitalbindung, aber lieber bei etwa 50 bleiben, falls sie braucht, um Positionen nach oben oder unten zu bewegen. Karen nutzt nie Stop-Verluste, weil sie und ihr Team die Märkte zu jeder Zeit beobachten. Im Jahr 2013 behauptete Karen, dass sie nicht einen verlierenden Monat hatte, noch muß sie ihre vorderen Monatspositionen bis zum nächsten Monat rollen. Sie verwendete zwischen 1 - 1 Standardabweichung, um Positionen zu öffnen, anstatt eine 2 Standardabweichung. Wie für einen Zeitrahmen, verkauft sie monatliche Puts und wöchentliche Anrufe, zwei Wochen aus, Handel näher an ATM als sie in den vergangenen Jahren hat. Karen Der Supertrader treibt nicht im Vakuum. Sie hat sechs Leute mit ihr, die in einer leistungsfähigen, kreisförmigen Handelsraumumwelt handeln. Karen Der Supertrader empfiehlt den Handel mit einem Partner. Wenn Sie keinen Partner haben, haben Sie immer die tastytrade Network Uhr Karen The Supertraders tastytrade Interviews mit Tom Sosnoff und Tony Battista copyright 2013 2017 tastytrade. Alle Rechte vorbehalten. Anzuwendende Teile der Nutzungsbedingungen für tastytrade gelten. 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Karen der Super Trader von Larry Jacobs - Herausgeber von Traders World Magazine Karen von ihren Videos unten hat eine hervorragende Rendite in den Märkten mit Optionen. Sie tut es mit scheinbar nur eine sehr einfache Handelsstrategie. Sie hat auf TastyTrade dreimal jetzt gewesen und eine Menge unsere Abonnenten haben über ihre Methode des Handels gefragt. Siehe die drei Videos unten: Tom Sosnoff interviewte sie in allen drei der Videos. Ein Interview mit Tom von mir wird in der neuen Ausgabe von Trader World Magazine sein. Von Hören auf die Videos begann sie mit nur einer kleinen Menge an Kapital und machte es in Hunderte von Millionen von Dollar. Ihre Methode ist, Einkommen direkt aus schriftlich meist nackten Optionen zu sammeln. Von dem, was ich verstehe, ist, dass sie nackt schreibt legt in der Nähe der Unterseite der Schaukeln und verkauft nackte Anrufe in der Nähe der Oberseiten der Schaukeln. Sie benutzte Bollinger Bands und Fib Zahlen für Timing. Sie meist nur tauscht die SampP 500-Index (SPX) Anrufe und stellt. Sie hat zwei Fonds. Eine ist für ihre Kunden und die andere ist für wohltätige Zwecke. Ein Teil der Gewinne des ersten Fonds geht in die Wohltätigkeitsfonds. Sie benutzt die Think - oder Swim-Plattform und tauscht die 12 aus dem Geld und 10 aus dem Geld. Sie schließt die nackten Optionen, wenn sie eine Menge implizite Volatilität haben. Diese Optionen sind auf den Sweet Spot thats gesetzt, wenn sie einen schnellen Rückgang der Prämie haben wird. Diese Zeit Zerfall der Prämie ist im Grunde als Theta kennen. Ich glaube, ich verstehe, wie sie die Bollinger-Bands benutzt. Die Streikpreise, die sie anzieht, sind am Rand oder etwas außerhalb der Bollinger Bands. Siehe untenstehende Tabelle. Wenn die Position bewegt sich gegen sie dann wird sie noch mehr anziehen, was eine doppelte Down-Strategie ist. Die Bollinger-Bänder werden in einem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt auf 2-Teilungen gesetzt. Hier ist ein Diagramm der SPY und dies könnte sein, wo sie ihre Option Trades. Verkaufen nackt setzt auf den Boden und verkaufen nackt Anrufe an den Gipfeln der Bollinger-Bands. Dies ist meine Einschätzung, was sie tut, aber kann nicht bestätigt werden. Sie sagt in ihren Videos, dass sie die Trades auf 56 Tage bis zum Ablauf der Optionen. Dies ist bekannt als die Sweet Spot. Karen hält ihre Augen auf implizite Volatilität und schreibt die Optionen, wenn Volatilität reich ist und nimmt sie ab, wenn es billig ist. Sie nutzt eine Technik zur Risikominimierung und zur Vermeidung ihrer Lick (Net Liquidating Value). Lick wird auf die von der Börse freigemachte Optionsprämienzahlung angewendet. Bevor Karen ein Händler geworden war, war sie Buchhalterin und scheint, dass sie wirklich Zahlen kennt. Sie mag ein mathematisches Genie sein. Sie scheint ihr Geschäft wirklich zu kennen und ihre scheinbaren Gewinne scheinen zu beweisen, dass sie ihr Zeug kennt. Sie scheint sehr zuversichtlich zu sein. Ihre Technik könnte von vielen als sehr riskant. Es scheint mir auch, dass sie eine Menge des sechsten Sinnes gebrauchen könnte. Karen ist sehr wichtig für ihr Geschäft. Sie sieht die Rückkehr als Zahlen aber nimmt nicht den Handel persönlich. Sie hat einen starken Händler Denkweise und scheint zuversichtlich, in ihrem Stil. Ich gratuliere Karen zu ihrem Erfolg und wünsche, dass sie auf dem gleichen Weg weitergeht. Ich habe eine Nachricht an sie weitergeleitet, dass ich sie interviewen möchte. Ich habe noch nichts gehört. Ich bin wie jeder andere, ich genieße es, Erfolgsgeschichten zu hören, dass diese. Gibt uns Ihre Meinung Beitritt der Traders World Magazine Diskussionsgruppe bei Linkedin